1. Obsah předmětu

Cílem kursu je seznámit studenty se základy optimalizačních metod používaných v ekonomických rozhodovacích situacích.

Témata přednášek:

1. Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování

2. Optimalizace výrobních programů

3. Duální ceny a jejich ekonomická interpretace

4. Programové produkty pro optimalizaci

5. Optimalizace se zahrnutím pevných (zaváděcích) nákladů

6. Optimalizace s jednotkovými náklady závislými na rozsahu produkce

7. Konvexní a nekonvexní úlohy

8. Vícekriteriální optimalizace výrobních programů

9. Optimalizace portfolia - Markowitzův model

10. Ohodnocení titulů cenných papírů z absolutních výdajů

11. Nekoluzívní oligopol - Nashova rovnováha

12. Koluzívní oligopol - optimální řešení při volné koaliční struktuře

13. Blokovací efekt při oligopolu

14. Výpočetní složitost optimalizačních úloh

2. Literatura

MAŇAS, M: Optimalizační metody pro ekonomické rozhodování. Praha, skriptum VŠE 1994, 102 s.

MAŇAS, M.: Matematické metody v ekonomice. Praha, skriptum SNTL 1991, 189 s.

FIALA, P. a kol.: Vícekriteriální rozhodování. Praha, skriptum VŠE 1994, 316 s.

LAUBER, J. - JABLONSKÝ, J.: Programy pro matematické modelování.

3. Požadavky na absolvování

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na cvičeních, po zpracování pěti seminárních prací a po napsání písemné práce. Každá písemná práce je bodována, maximální bodové ohodnocení jedné práce je 10 bodů. Při závěrečné písemné práci je možné získat maximálně 40 bodů. Zápočet se udělí při získání minimálně 69 bodů. Výuka probíhá jeden týden v učebně a druhý týden u počítače. Studenti odevzdávají vypracované optimalizační úlohy v průběhu semestru podle časového harmonogramu. Za každý týden zpoždění se strhává jeden bod. Standardním software pro řešení úloh je EXCEL, QUATRO nebo LINDO.

Zadání a časový harmonogram odevzdávání prací

1. Lineární programování	zadání	odevzdat do 20.10. 1998
2. Problém pevných nákladů	zadání	odevzdat do 3.11. 1998 (skupina 016 do 17.11.)
3. Nekonvexní kvadratické programování	zadání	odevzdat do 17.11. 1998 (skupina 016 do 1.12.)
4. Vícekriteriální programování	zadání	odevzdat do 1.12. 1998
5. Optimalizace portfolia na stabilních trzích	zadání	odevzdat do 15.12. 1998

Zadání úlohy závisí na rodném čísle studenta. Řešení úlohy se skládá z číselného řešení a stručného vysvětlení výsledků. Práce je možné odevzdávat osobně, nebo nahrát pomocí FTP na server: ftp.utia.cas.cz do direktoráře: /pub/income/vomlel . Soubory je třeba pojmenovat podle login name studenta s přidáním čísla úlohy a patřičnou koncovkou vyjadřující typ souboru. Příklad: sedmý Josef Novák, 3. úloha, soubor ve Wordu: xnovj073.doc Je třeba také nahrát vstupní soubor pro program, kterým byla úloha řešena.

4. Garant

Prof. RNDr. Miroslav Maňas, DrSc. - katedra ekonometrie FIS